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Socio-Economie

Chaire AXA - HEC pour les Sciences de la décision

Itzhak gilboa

Nationality Israeli

Year of selection 2009

Institution HEC

Country France

Risk Socio-Economie

Chairs

undefined year

1500000 €

Sciences de la décision : réconcilier la rationalité classique et l’intuition

La vie est riche de décisions, dont la plupart ont des conséquences inconnues. En tant qu’individus ou que sociétés, nous décidons de suivre un traitement médical ou d’agir contre le réchauffement climatique sans savoir ce qui se passera concrètement. Parmi ces décisions, nous distinguons deux grands types : celles dont les probabilités sont connues, comme c’est le cas pour assurer une voiture, et celles dont les probabilités sont inconnues et pour lesquelles les conseils des experts peuvent diverger, par exemple en ce qui concerne le réchauffement climatique ou les crises financières.
Pour mieux maîtriser cette incertitude, les théoriciens des probabilités se sont rangés en deux camps opposés entre les XVIIe et XXe siècles, comme c’est souvent le cas en sciences. Le premier camp, généralement associé à l’économie, aux modèles formels et aux mathématiques de haute volée, avance les arguments suivants : la théorie traditionnelle est la seule façon de prendre des décisions de manière rationnelle ; les acteurs économiques sont probablement assez intelligents pour la connaître ; et dans le cas contraire, il convient de leur inculquer cette théorie. L’autre camp, lié à la psychologie, s’appuie fortement sur l’intuition et défend l’idée, étayée par des recherches expérimentales, que la théorie de la décision classique n’a pas grande utilité, pas même comme idéal de prise de décision – sans parler de décrire le comportement réel des personnes.
L’objectif du professeur Gilboa est de réunir les meilleurs éléments des deux écoles de pensée. Son approche est bien plus modeste que celle de certains théoriciens : selon lui, la théorie fournit des outils pour encadrer et affiner l’intuition, mais ne vise pas à la remplacer. Dans le même temps, il pose un regard plus critique que certains expérimentateurs sur leurs expériences : elles sont nécessaires pour définir la portée des théories, mais constituent rarement des réfutations nettes, comme en sciences naturelles. Selon M. Gilboa, ce serait une lourde erreur d’ignorer les preuves psychologiques et de faire comme si nous prenions – ou même pouvions prendre – des décisions conformes aux indications des modèles traditionnels. Néanmoins, il serait tout aussi grave de ne s’appuyer que sur l’intuition, et de considérer qu’une théorie de la décision formelle fondée sur les mathématiques n’aurait rien à nous apprendre.
Dans le contexte des probabilités, certaines situations, comme le jeu dans les casinos, sont régies par des probabilités connues et bien définies pouvant servir à des calculs standard. Ces calculs peuvent nous permettre d’éviter certains égarements, comme l’« erreur du parieur » qui pousse à croire qu’une succession d’occurrences identiques (par exemple une pièce retombant plusieurs fois d’affilée côté face) augmente la probabilité que la prochaine occurrence soit différente (côté pile), comme pour « compenser » les précédentes. Il s’agit d’une pure aberration, qui découle d’une mauvaise compréhension de la « loi des grands nombres ». Une fois l’explication donnée (chaque tir à pile ou face est un événement indépendant sans lien de causalité avec l’histoire antérieure), les joueurs saisissent la logique et comprennent pourquoi ils se trompaient.
Il existe en revanche des circonstances dans lesquelles nous n’obéissons pas à la théorie classique car nous n’avons pas accès à des probabilités clairement définies, notamment dans les cas d’effondrements boursiers. Les parties prenantes insistent alors souvent sur le fait que cette théorie ne tient pas compte de leur intuition, si bien qu’elles ne la jugent parfois pas très utile. C’est pourquoi la théorie de la décision doit améliorer sa compréhension du comportement des acteurs dans ce type de situation. Cela ne signifie pas pour autant qu’elle est globalement sans valeur.
Dans l’analyse finale, une bonne décision est une décision considérée comme telle par le décideur. La rationalité n’est pas une médaille honorifique décernée à une élite de décideurs par les théoriciens de la décision. Il s’agit plutôt de cohérence subjective, du sentiment personnel d’avoir pris la meilleure décision possible. Dans la majorité des cas, la théorie pure ne peut pas dicter la décision « juste », mais elle peut et doit aider les décideurs à faire le meilleur choix pour eux dans les circonstances données. C’est la raison pour laquelle le professeur Gilboa essaie de combiner, avec suffisamment d’ouverture d’esprit et de sens critique, la théorie mathématique, l’intuition et les indices psychologiques en vue de nous aider à comprendre les choix des autres et à prendre de meilleures décisions.
Fort d’une formation académique en mathématiques et en économie à l’université de Tel-Aviv, qui l’a mené jusqu’aux universités de Yale et Northwestern, Izhak Gilboa situe ses recherches au carrefour de différents domaines. La direction de cette chaire AXA à HEC l’aide à faire progresser les sciences de la décision : non seulement le Département Économie et Sciences de la décision d’HEC accueille des activités de recherche sur une large gamme de sujets fertiles comme la théorie de la fiabilité et l’économie financière, mais l’institution se situe au premier rang mondial des écoles de commerce, pépinière des décideurs de demain.

Qu'est-ce qu'une “bonne” décision?

Itzhak Gilboa est Professeur à HEC, Département Economie et Sciences de la Décision. Il est titulaire de la Chaire AXA-HEC pour les Sciences de la Décision.

La vie n’est autre qu’une suite de décisions dont les conséquences sont généralement inconnues. Pour un individu comme pour des sociétés constituées, aucune décision (souscrire une assurance, suivre un traitement médical, s’adapter au réchauffement climatique...) ne peut être prise avec la pleine maîtrise des conséquences possibles.Nous distinguons deux grands types de décisions : celles dont les probabilités sont connues comme c’est par exemple le cas en assurance automobile, et celles dont les probabilités ne sont pas connues – et qui s’accompagnent parfois de querelles d’experts – par exemple, le réchauffement climatique ou les crises financières.

À partir des travaux pionniers de Pascal, de la famille Bernoulli et d’autres figures illustres des 17e et 18e siècles, la théorie de la probabilité s’est développée sous la forme d’une branche des mathématiques consacrée à la représentation de l’incertitude. Toutefois, la deuxième moitié du 20e siècle a également connu une accumulation exponentielle de preuves, via la psychologie, montrant que bien des soi-disant “erreurs” et “irrationalités” dans la prise de décision n’en étaient peut-être pas. Certaines personnes ont donc cherché des explications à la prise de décision rationnelle hors des théories classiques.
Ce paysage s’est traduit par l’émergence de deux camps antagonistes – ce qui est souvent le cas en science! L’un de ces camps est arc-bouté sur les modèles économiques formels et les mathématiques avancées : il pense que la théorie classique de la décision est la seule valide, que les agents économiques ont sans doute l’esprit suffi - samment agile pour l’intégrer et qu’on peut aisément la leur enseigner. Plus enclin à la psychologie, l’autre camp fait clairement appel à l’intuition – avec une dose de travaux expéri - mentaux –, et avance que la théorie de la décision “rationnelle” peine à expliquer comment prendre une décision ou à décrire les comportements réels des individus.
Bien entendu, l’approche intelligente consisterait à retenir le meilleur de ces deux mondes. Il se trouve que le champ des sciences de la décision a atteint une maturité suffisante pour permettre ce pana - chage. À mon avis, ce serait une grave erreur que d’ignorer les preuves psychologiques et d’affirmer que les individus ont la possibilité de prendre des décisions conformes aux modèles classiques. Mais ce serait une erreur aussi grave que de se reposer exclusivement sur l’intuition et de conclure que la théorie formelle de prise de décision à base de mathématiques ne peut rien nous enseigner.
Dans certaines situa tions (par exemple, au casino), il existe des probabilités connues et clairement définies qui peuvent être utilisées dans des calculs standards. Ces calculs peuvent nous aider à éviter des errements tels que le “l’illusion du parieur” : la plupart des gens sont convaincus que plusieurs occurrences successives d’un même résultat (par exemple, à “pile ou face”, plusieurs “pile”) augmentent la probabilité que la prochaine occurrence soit différente (soit “face”), comme pour compenser et équilibrer les événements antérieurs. Il s’agit d’une erreur pure et simple qui repose sur une incompréhension de la “loi des grands nombres”. Toutefois, il suffit de l’expliquer (chaque “pile ou face” est un événe ment indépendant, aucunement influ encé par ceux qui le précèdent et sans effet sur ceux qui le suivent) pour que notre joueur de casino en accepte la logique et réalise pourquoi sa. perception initiale était incorrecte.

Il existe d’autres situations qui n’impli quent pas d’erreurs de logique, mais pour lesquelles les individus continuent à penser que la théorie peut les aider à prendre de meilleures décisions. Par exemple, “l’aversion à la perte” expose les individus à des pertes importantes pour avoir voulu éviter une perte certaine mais limitée (pour reprendre l’exemple de l’assurance automobile, ils opteront pour une franchise réduite ou nulle). Ce choix ne résulte pas d’une erreur mathématique de leur part, mais d’un comportement que la plupart des gens trouvent irrationnel dès qu’ils prennent le temps de l’analyser. À l’inverse, certaines situations ne relèvent pas de probabilités clairement définies : c’est par exemple le cas d’un krach boursier, des résultats d’une élection, etc. Dans ces situations, les individus estiment que les critères classiques de la rationalité, malgré leur élégance, ne prennent pas en compte leur intuition et ils estiment donc qu’ils ne sont pas très utiles. Ce qui signifie que la théorie de la décision a encore des progrès à faire pour arriver à modéliser le comportement des individus dans des situations de ce type.Toutefois, cela ne signifie pas que toute théorie de la décision est inutile.
Au final, la “bonne” décision est celle que le décideur considère comme la meilleure. La rationalité n’est pas une médaille décernée aux décideurs par les théoriciens de la décision. La rationalité est en réalité une question de cohérence subjective de l’individu ; elle renvoie au sentiment qu’il a pris la meilleure décision qu’il lui était possible de prendre.

Dans la plupart des situations, la théorie pure ne saurait dicter la “bonne” décision, mais elle peut aider le décideur à s’approcher de la solution la mieux adaptée à la situation considérée. En faisant preuve d’une ouverture d’esprit et d’un sens critique suffi - sants, il est possible de combiner la théorie mathématique, l’intuition et les preuves psycho - logiques pour aider les gens à prendre des décisions qui leur conviennent mieux et à comprendre les décisions des autres.

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