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Socio-Economie

Méthodes et modèles numériques appliqués aux risques du marché et à l'évaluation financière

José Arturo infante-acevedo

Nationality Chilean

Year of selection 2009

Institution Université Paris-Est

Country France

Risk Socio-Economie

Ph.D

3 years

120000 €

Repousser les limites : microstructure du marché et problèmes de grandes dimensions

Comment les traders peuvent-ils minimiser leurs frais d’opération ? José Infante Acevedo répond à cette question en améliorant le modèle de carnet d’ordres à cours limité. « La déréglementation du marché et la concurrence entre investisseurs ont ouvert la possibilité de consulter les ordres non exécutés ainsi que les transactions antérieures sur certains titres », explique le chercheur. « J’ai appliqué ces données au modèle de carnet d’ordres à cours limité et dégagé la meilleure stratégie d’achat et de vente de parts dans un délai précis. » Les résultats obtenus ont d’importantes répercussions, notamment sur l’organisation du marché, les frais de courtage, la liquidité du marché électronique, les transactions à haute fréquence. Infante Acevedo explore par ailleurs la façon dont un algorithme glouton peut résoudre les problèmes impliquant des équations aux dérivées partielles en grande dimension, par exemple la valorisation des options américaines et européennes, en finance, dans les sciences des matériaux et d’autres domaines encore.

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